5AXF31 – DERIVATIVES
5AXF31 – DERIVATIVES
Informations
Prérequis - Ce cours avancé en économie financière aborde les marchés financiers, la gestion du risque et les modèles de valorisation, en s’appuyant sur des notions mathématiques solides (probabilités, variables aléatoires, calcul différentiel et intégral) et en introduisant progressivement des concepts plus avancés comme les processus stochastiques et les équations différentielles.
ECTS - 3
Heures totales de cours - 24h
Descriptif
Ce module introduit les principales théories et méthodes de valorisation des options et des produits dérivés. Les étudiants abordent les fondements économiques de la valorisation, notamment l’absence d’arbitrage, les contrats forwards/futures et les options européennes et américaines. Le cours présente également les modèles de référence comme Black-Scholes-Merton. Il permet enfin d’appliquer ces techniques à des problématiques de finance d’entreprise.
Modalités pratiques
Horaire(s) - Les lundis et vendredis de 8h00 à 11h00
Période - Premier cours le 24/11/2026
Examen
Modalité(s) - Contrôle continu
Contacts
Référent
Mobilité France Programme Grande Ecole
pge.mobilitefrance@em-lyon.comModalités de cours
Mobilité France Programme Grande Ecole
pge.mobilitefrance@em-lyon.com